新型コロナで資金が溶けてから半年近くブログを放置していた豚です。
半年間何してたかというとFX自動売買の勉強をしたり、Apexで遊んでたりしてました。
8月に資金が溜まったのでまたFX自動売買を再開しています。
今回は題名にある通り、モンセレのバックテストを行ってみました。
そもそもバックテストとはなんぞや？という話をすると、過去のチャート上で自動売買システムを動かした際にどのような取引を行い、結果どうなるかのシミュレーションテストですね。
具体的なことを知りたければ「MT４ バックテスト」でググれば出てきます。
過去のチャートを元にテストができるので、実際にどういう動きをするかわかるのは心強い。
ただ、何回かバックテストをしていて不可解な動き方をしていました。
・同じMT4、証券会社、バックテスト期間、取引条件なのに結果が毎回違う
・不整合チャートエラーを吐き出して正確にテストできないことがあった
せっかくシミュレーションできるのに正確性に欠けているとわかってからイライラしっぱなしでした。
そのため、「Tick Data Suite」という永久ライセンスで約5万円するバックテストツールを購入しました。
Tick Data Suiteの説明については以下のサイトが丁寧に説明しています。（実際に購入を決意した際にみたサイトです）
TDS（Tick Data Suite）と通常のバックテストの違いとは？EAで必須のバックテストツール！
実際にバックテストを行う際に、取引を行っているXMのスプレッドに近づけるために「SpreadLogger」を用いて平均のスプレッドを調べました。
EURUSDの平均スプレッドが1.8pips、USDJPYの平均スプレッドが1.7pipsでした。
（計測は2020年8月付近、下記画像はUSDJPYのもの）
平均スプレッドが判明したため、TDSのパラメータを変更し平均スプレッドに近づけました。
平均スプレッドが近づいているかは「AverageSpread.mq4」を使用して確認しました。
（参考サイト：TDSで固定スプと変動スプの違いを見ながら、勢いに乗るっすのスプ耐性を見てみようじゃなイカ！）
画像の中のAverage spreadの項目を見ると1.81pipsが平均なので取引環境に近い状態です。
それでは実際にモンセレのバックテストを行いました。
今回のモンセレは直近でリリースされた「Ver3X含み損ないmon」
（リンク：【Ver3X含み損ないmon】1ヶ月で正社員月給分！）
条件は以下の通りです。
・資金は日本円で100万でスタート
・モンセレ 含み損ないmonのデフォルト設定(USDJPY M1 Ver3X FukuNaimon.set・EURUSD M1 Ver3X FukuNaimon.set)
・設定ファイルにM1と書かれてるため、時間足は1分足
・バックテスト期間：2010年1月1日ー2020年9月1日
それではUSDJPY・EURUSDの順番でバックテストを掲載します。
まぁ、見ればおわかりだと思いますが・・・(^ｑ^)
10年間運用すると仮定した際のモンセレ 含み損ないmonはデフォルト設定では増やすどころか減るというまさかの結果が出ました＼(^o^)／
モンセレVer2.6攻撃型のUSDJPY（mon2.6 M1 USDJPY Buy）だけバックテストしました。当時のロット0.2でバックテストすると
右肩上がりになると見せかけて2010年10月に資金が吹っ飛んでました。
そりゃ3月のコロナショックに耐えられねぇわ。
トレンドが出た瞬間に終了のお知らせなので、完全自動放置は無理！！
チャートの予測がテクニカルでできて、かつレンジ相場って分かってる人なら半自動なら運用できるかもね！
（そこまでできる人なら裁量のほうが儲かるし、絶対に使わないだろうけど）
運用していた一本勝ちは2016年1月から5年間のフォワードテストがGogojungleというサイトで掲載されています。
以下の条件で一本勝ちのバックテストしてみました。
・固定ロット0.03、時間足は15分足（固定ロットはモンセレと合わせ、それ以外はデフォルト設定）
・資金100万円でスタート
・バックテスト期間：2010年1月1日ー2020年9月1日
・モンセレと同一口座でバックテスト
はい、モンセレと違って浮き沈みはありますが収益はありますね。
じゃあ今回のおさらいをしますね。
・モンセレ 含み損ないmonは運用すれば運用するほど資金の減る自動売買だった。
・バックテストをしっかり行えば危険なEA・設定が分かる。
・損切り幅が大きいEAはそれだけ資金をふっとばすリスクが高い（モンセレVer2.6攻撃型）
3月に資金をぶっ飛ばした1件のおかげで自動売買の勉強をもっとしようという気持ちになれました。
そういう意味ではモンセレさんは良い教師だったね！！
