Gogojungleにて販売されているEA 山紫水明の評価を行います。
概要
| 出品者 | 発売日 | 価格 | 取引通貨 | 取引スタイル |
| EA名人 | 2018年11月15日 | 23,000円 | EURJPY | スキャルピング・デイトレード |
取引ロジック
MT4標準のテクニカル指標（RSI、移動平均線、ボリバン、MACD）を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向にオシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法で、ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。
①リスクリターン率が高い—> 20
リスクリターン率 ＝ 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化がカーブフィッティングでないことを確認してます。
③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。
④ 資産曲線が直線的に伸びている
⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。
⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、ロジックの有効性を確認してます。
スペック
| 取引通貨 | EURJPY |
| 時間足 | 5分足 |
| 取引時間 | 深夜~早朝（日本時間3時~8時前後） |
| 取引スタイル | スキャルピング・デイトレード |
| 最大TP | 120 |
| 最大SL | 130 |
| 最大ポジション | 4 |
| トレード頻度 | 320回/年 |
TDSバックテスト結果
以下の条件でバックテストを実施しました。
| TDSバックテスト条件 | |
| ブローカー | XMTrading |
| 口座種類 | デモ口座（ZERO口座） |
| 取引通貨 | EURJPY |
| 資金 | 1,000,000 JPY |
| 期間 | 2010.1.1 – 2020.10.1 |
| スプレッド | 5（固定スプレッド） |
| スリッページ | 有効 |
| Tick Data Suite（TDS） | 使用 |
山紫水明 詳細
PF：1.67
総利益が総損失の何倍かを示すデータ。総利益÷総損失の簡単な計算で、純利益が100万、総損失が50万円であれば、PFは2.0になります。
勝率：72.56％
最大ドローダウン：84,137円
最大ドローダウン（％）：5.79％
最大資産からの最も大きい下落率のこと。最大ドローダウン（％）が50％の場合、最大資産の半分がなくなる可能性があり、最大ドローダウン（％）が100％なら資産がなくなることを意味する。
停滞期間：352日
最大資産を更新するまでにかかる日数。
SQN SCORE：6.39
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値のこと。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
山紫水明 評価
TDSバックテストの結果を見れば分かる通り、非常に優れたEAですね(´・ω・`)ｂ
SQN SCOREも6.39と優秀です。
「内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、ロジックの有効性を確認してます。」
これが本当なのかどうかバックテストで確認を行いましたが、右肩上がりに資産が増えており、ロジックの有効性が確かめられました(´・ω・`)
山紫水明 運用中
山紫水明がEURJPYだけでなく、複数通貨でロジックが有効であることを確認しました。
現在、複利設定で8通貨を運用しています。
複利設定以外はデフォルトで運用しています。
これが吉と出るか凶と出るかは今後のフォワード次第ですね(´・ω・`)ｂ
| 通貨ペア | TDSバックテスト | Ｑuant Analyzer | 複利設定 |
| 全体 | ー | 山紫水明.pdf | ー |
| EURJPY | EURJPY.htm | EURJPY.pdf | 0.7 |
| EURUSD | EURUSD.htm | EURUSD.pdf | 0.7 |
| EURGBP | EURGBP.htm | EURGBP.pdf | 0.4 |
| AUDCAD | AUDUSD.htm | AUDUSD.pdf | 0.2 |
| GBPUSD | GBPUSD.htm | GBPUSD.pdf | 0.5 |
| USDCAD | USDCAD.htm | USDCAD.pdf | 0.3 |
| USDCHF | USDCHF.htm | USDCHF.pdf | 0.45 |
| USDJPY | USDJPY.htm | USDJPY.pdf | 0.45 |
