Gogojungleにて販売されているEA Walkure_01の評価を行います。
概要
| 出品者 | 発売日 | 価格 | 取引通貨 | 取引スタイル |
| 01Diver | 2020/3/9 | 28,600円 | USDJPY | スキャルピング |
Walkure_01 解説ブログ(01Diver様)
Walkure-戦乙女の取説
製作者である01Diver様がWalkure_01のロジックやパラメータの解説記事を掲載しています。
Gogojungleブログが閉鎖されていました。
取引ロジック
RSIを利用してトレンドの転換点を感知すると、設定されたポジション数まで分散してトレンドと反対方向にエントリーを行う(逆張り)。
分散してエントリーを行うことで狭い点でトレンドの転換を狙うのではなく、広い面でトレンドの転換をとらえ、取引単位でのさらなる高勝率を実現しています。
またエントリーポイントの判断、手仕舞いの判断、そのどちらもRSIで行う非常にシンプルなロジックです。
利確・損切とも同一のロジックで行うため特別にTP・SLの設定はありませんが、LosCut_Levelの設定で大きな逆行時には通常ロジックとは別にロスカットを行います。
なおこのロスカットもRSIを基に行う、とことんRSIにこだわったEAです。
①シンプルなロジック：RSIをベースにした非常にシンプルなロジックで取引を行います。
②非最適化：RSIの参照期間は一般的な14です。
③非ナンピン・非マーチンゲール：含み損を抱えて破たんするような取引はしません。
④固定ロット：分散エントリーは全て同じLotでエントリーするので資金管理が容易です。
スペック
| 取引通貨 | USDJPY |
| 時間足 | 5分足 |
| 取引時間 | 24時間 |
| 取引スタイル | 24時間 |
| 最大TP | ロング RSI値60以上、ショート RSI値40以下 |
| 最大SL | ロング RSI値60以上、ショート RSI値40以下 (LosCut_Levelという別のロスカットあり） |
| 最大ポジション | 10（デフォルト） |
| トレード頻度 | 1400回/年 |
パラメータ項目について
Compound_interest：複利機能のON(1)・OFF(0)
Lot_Manegement：エントリーLot管理機能のON(1)・OFF(0)
Base_Lot：固定Lotで運用する場合の運用Lot
Lot_Margin：複利機能ONで利用するときの「0.01Lot」あたりの必要証拠金設定
Max_Position：最大ポジション数（デフォルト：10）
Max_Spread：エントリースプレッド制限（Point単位で設定）
Entry_Level：エントリー判定の基準レベル設定(-5~+5で設定。マイナスに設定するほどエントリーしやすい。プラスに設定するほどエントリーしにくい)
Entry_Limit：エントリー判定の制限設定(-5~+5で設定。RSIが過剰な数値（勢いが強い）時の制限設定。マイナスに設定するほどエントリーしやすい。プラスに設定するほどエントリーしにくい)
Exit_Level：エグジット判定の基準レベル設定(-5~+5で設定。マイナスに設定するほどエグジットしやすい。プラスに設定するほどエグジットしにくい)
LosCut_Level：ロスカットレベル設定(＋1以上で設定。設定した数字が小さいほど早く、大きいほど遅くロスカットします。)
Win_Point：Lot管理機能利用時に設定
エントリーLot管理機能について
Win_Pointの値に応じてエントリーするLotを増減させる機能。
Base_Lot×（100％－Win_Point×10％）＝エントリーLot
以上の計算式でロット計算をしており、Win＿Pointが大きいほどエントリーするLotは小さくなります。
Win_Pointの増減は勝ち取引を行うと+1され、負け取引を行うと負け方に応じてマイナスされます。
連勝が続くほどエントリーLotが小さくなり負けた後のLotが大きくなるシステムです。
勝ちの後にLotを減らし、負けの後にLotを上げる逆マーチンゲール的エントリーをすることでドローダウンを小さくし、ドローダウンからの回復が早くなります。
TDSバックテスト結果
以下の条件でバックテストを実施しました。
固定ロット運用と複利運用の2種類を掲載します。
| TDSバックテスト条件 | |
| ブローカー | XMTrading |
| 口座種類 | デモ口座（ZERO口座） |
| 取引通貨 | USDJPY |
| 資金 | 1,000,000 JPY |
| 期間 | 2010.1.1 – 2020.10.1 |
| スプレッド | 1（固定スプレッド） |
| スリッページ | 有効 |
| Tick Data Suite（TDS） | 使用 |
Walkure_01 default TDSバックテスト 結果
Walkure_01 default 詳細
PF：1.35
勝率：69.87％
最大ドローダウン：368,425円
最大ドローダウン（％）：20.84％
停滞期間：263日
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Walkure_01のロジックの基礎になっているのは
基本にして最強 GMMA+RSI 二刀流FX 陳 満咲杜
です。
こちらの本の内容をEAにしたところとても綺麗な右肩下がりに！
そのロジックの売りと買いを逆転させたのがロジックの基礎になっています。
という面白い経緯から作成されているEA。
RSIベースのシンプルなロジックだが、スプレッド・パラメータによって大幅に成績が変化します。
パラメータ設定が多く、設定によって多通貨で運用が可能。
設定によって成績が変化するため、購入したEAの中で1番バックテスト回数が多く、検証するのは楽しかったです( ･ㅂ･)و ̑̑
取引回数が多くほぼ毎日エントリーしており、見ていて楽しい。
不思議なのはQuant Analyzerにかけた時の最大ドローダウンとバックテストの最大ドローダウンに乖離があるので、これ本当かなぁ？と首を傾げています。あとSQN SCOREが高すぎない・・・？
（GogojungleにあるWalkure_01のバックテストをダウンロードしてQuant Analyzerで解析しても同様の結果だったので仕様かも…？）
Walkure_01 複利 詳細解析を見れば分かりますが、2020年4月以降のエントリーがありません。エントリーしなかった理由はXMの最大ロット数が50なのに対し、エントリーロットが50以上になったためエントリーしなくなったという不具合のようです。
・取引回数が多い
・複数通貨で運用可能
・ECN口座などの低スプレッドで運用できるブローカーでないと成績が悪化する
(スタンダード口座 PF1.06、ZERO口座 PF1.35)
・設定項目が多い
・設定によって成績の変化が激しい
・トレンド相場に弱い
・複利設定で不具合あり（最大ロット数以上のエントリーがあると停止する）
Walkure_01 運用中（2021年10月11日現在）
Walkure_01をEURUSDで運用しています。
弄り倒しているため、途中で設定が変わる場合があります。
| 通貨ペア | TDSバックテスト | Quant Analyzer |
| 全体 | ー | Walkure_01.pdf |
| USDJPY | USDJPY.htm | USDJPY.pdf |
| EURUSD | EURUSD.htm | EURUSD.pdf |
| AUDUSD | AUDUSD.htm | AUDUSD.pdf |
| USDCHF | USDCHF.htm | USDCHF.pdf |
Walkure_01 運用停止（2021年4月17日現在）
Walkure_01のUSDJPY・AUDUSDの成績が悪化しているため、運用を停止しました。
直近のバックテストを実施しましたが、悪化してました。
また、XMからAxioryに口座を変更しました。
Walkure_01 USDCHF運用停止（2021年8月25日）
AxioryがCHFペアのレバレッジを20倍に引き下げたため、Walkure01 USDCHFの運用を停止しました。
